В практике эконометриста нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных ( ). Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних

В практике эконометриста нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных ( ). Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних

Критерий Чоу

В практике эконометриста нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных ( ). Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних условиях, а другая, объемом — при несколько измененных условиях. Необходимо выяснить, действительно ли две выборки однородны в регрессионном смысле. Другими словами, можно ли объединитьдве выборки в одну и рассматривать единую модель регрессии по ?

При достаточных объемах выборок можно было, например, построить интервальные оценки параметров регрессии по каждой из выборок и в случае пересечения соответствующих доверительных интервалов сделать вывод о единой модели регрессии. Возможны и другие подходы.

В случае, если объем хотя бы одной из В практике эконометриста нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных ( ). Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних выборок незначителен, то возможности такого (и аналогичных) подходов резко сужаются из-за невозможности построения сколько-нибудь надежных оценок.

В критерии {тесте) Г. Чоу эти трудности в существенной степени преодолеваются.

Алгоритм теста:

1.По каждой выборке строятся две линейные регрессионные модели:

Проверяемая нулевая гипотеза имеет вид —

,

где векторы параметров двух моделей; ( )— их случайные возмущения.

2. Рассчитываем суммы квадратов остатков для регрессий по этим подвыборкам

3. Строим регрессию по объединенной выборке и рассчитываем ее сумму квадратов остатков

4. Рассчитывается статистика по формуле:

Если , то нулевая гипотеза отвергается и мы не можем объединить две выборки в одну

Если нулевая гипотеза верна, то две регрессионные модели можно объединить в одну объема :

Идея теста В практике эконометриста нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных ( ). Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних Чоу тесно связана с методикой регрессионного анализа с фиктивными переменными, когда имеется возможность разделения совокупности на­блюдений по степени воздействия этого фактора на отдельные группы и требуется установить возможность использования единой модели регрессии.

Оценивание регрессии с использованием фиктивных переменных более информативно в том отношении, что позволяет использовать -критерий для оценки существенности влияния каждой фиктивной переменной на зависимую переменную.

Тест Чоу может применяться, например, для выявления стабильности временного ряда. Для этого временной ряд разбивается на две подвыборки: до существенных изменений ряда и после этого. Выдвигается гипотеза о структурной стабильности тенденции ряда и проверяется на основании теста Чоу.



Дата В практике эконометриста нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных ( ). Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних добавления: 2015-09-29; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentarajqxl.html
documentarajyht.html
documentarakfsb.html
documentarakncj.html
documentarakumr.html
Документ В практике эконометриста нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных ( ). Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних